Système de croisement moyen mobile avec filtre RSI Les systèmes simples ont les meilleures chances de réussir en ne devenant pas excessivement courbés. Toutefois, l'ajout d'un filtre simple à un système robuste peut être un excellent moyen d'améliorer sa rentabilité, à condition d'analyser également comment il peut modifier les risques ou les biais incorporés dans le système. Le système Crossover de moyenne mobile avec RSI Filter est un excellent exemple de cela. A propos du système Ce système utilise le SMA de 30 unités pour la moyenne rapide et le SMA de 100 unités pour la moyenne lente. Parce que sa moyenne mobile rapide est un peu plus lent que le SPY 10100 Long seulement mobile moyenne Crossover System. Il devrait produire moins de signaux commerciaux totaux. Il sera intéressant de voir si cela conduit à un taux de victoire plus élevé. Le système utilise également l'indicateur RSI comme filtre. Cela est conçu pour garder le système hors des métiers dans les marchés qui ne sont pas tendance, ce qui devrait également conduire à un taux de victoire plus élevé. Le système entre dans une position longue lorsque l'unité 30 SMA croise au-dessus de l'unité 100 SMA si le RSI est supérieur à 50. Il entre dans une position courte lorsque l'unité SMA 30 traverse en dessous de l'unité SMA 100 si le RSI est inférieur à 50. Le système sort Une position longue si l'unité 30 SMA croise en arrière sous l'unité 100 SMA, ou si le RSI tombe en dessous de 30. Il sort une position courte si l'unité 30 SMA croise au-dessus de l'unité SMA 100 ou si le RSI dépasse 70. Il met également en place un arrêt de fuite qui est basé sur la volatilité du marché et établit un arrêt initial au plus bas récent pour une position longue ou le plus récent haut pour une position courte. Un diagramme FXI quotidien, l'EURFD ETF, montre les règles du système en action 30 unités SMA croix au-dessus de 100 unités SMA RSI gt 50 30 unité SMA croise au-dessous de 100 unités SMA RSI lt 50 30 unité SMA croise en dessous de 100 unités SMA, 30 ou Trailing Stop est atteint, ou Arrêt initial est atteint Sortie courte Lorsque: 30 unité SMA croise au-dessus de l'unité 100 SMA, ou RSI s'élève au-dessus de 70, ou Trailing Stop est touché, ou Stop initial est atteint Backtesting Résultats Les résultats backtesting I Trouvé pour ce système ont été de l'Euro vs US Dollar marché de 2004 à 2011 en utilisant une période de temps quotidienne. Pendant ces sept années, le système n'a fait que 14 métiers, de sorte qu'il a définitivement filtré une grande partie de l'action. La question est de savoir si oui ou non il a filtré les bons métiers ou les mauvais. Sur ces 14 métiers, huit étaient gagnants et six étaient perdants. Cela donne au système un taux de 57 victoires, que nous savons peut être échangé avec beaucoup de succès à condition que le taux de profit est également forte. Backtesting rapports pour les systèmes de forex utiliser un stat appelé facteur de profit. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice brut par la perte brute. Cela nous donne le bénéfice moyen que nous pouvons attendre par unité de risque. Les résultats de ce rapport de backtesting ont donné à ce système un profit de 3,61. Cela signifie qu'à long terme, ce système fournira des rendements positifs. Pour un point de comparaison, le Triple Crossover Average Moving Average n'a qu'un facteur de profit de 1,10, donc le système de croisement moyen mobile avec RSI est susceptible d'être trois fois plus rentable. Cela signifie que l'utilisation d'un plus grand nombre pour la moyenne mobile rapide et en ajoutant le filtre RSI doit filtrer certains des métiers moins productifs. Ces chiffres sont encore soutenus par le fait que le bénéfice moyen a été un peu plus du double de la perte moyenne. Cependant, en dépit de ces ratios positifs, le système a subi un abaissement maximal de près de 40. Taille de l'échantillon Le fait que ce système donne si peu de signaux est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Placer moins de métiers et de les détenir pour de plus longues périodes de temps permettra de garder les coûts de transaction de devenir un facteur. Toutefois, l'analyse de 14 métiers survenus sur sept ans pourrait conduire à des résultats faussés en raison de la faible taille de l'échantillon. Je suis curieux de savoir comment ce système aurait effectué si elle a été échangée à travers une douzaine de paires de devises différentes au cours de la même période. En outre, comment aurait-il eu lieu si le backtest remontait à 50 ans ou testé le système sur des indices boursiers ou des produits de base. Il existe des statistiques clairement positives pour justifier une exploration plus poussée de ce système, mais il serait insensé de négocier de l'argent réel sur la base des résultats de 14 métiers. Exemple de trading Un exemple de ce système à l'œuvre peut être vu sur le tableau actuel du FXI. Vers le 18 mars de cette année, la SMA de 30 jours a traversé en dessous de la SMA de 100 jours. À ce moment-là, le RSI était également en dessous de 50. Cela aurait déclenché une position courte quelque part juste en dessous de 36. L'arrêt initial aurait probablement été placé au-dessus du récent sommet à 38. À la mi-avril, le prix était tombé à 34 et Nous serions assis sur un bénéfice agréable. Le prix a ensuite rebondi à presque déclencher notre arrêt initial à 38 au début de mai avant de s'écraser presque tout le chemin à 30 à la fin de Juin. Il a depuis rebondit à la gamme 34. À aucun moment au cours de cette action, la SMA de 30 jours n'a franchi la barre des 100 SMA et la RSI est restée en dessous de 70. Aucune de ces mesures n'aurait donc déclenché une sortie. Alors que le prix a été proche de notre arrêt initial, il n'a pas tout à fait y arriver, donc cela aurait gardé dans le commerce ainsi. La seule chose qui aurait pu causer une sortie aurait été l'arrêt de fuite, qui aurait dépendu de combien de volatilité, nous l'avons mis pour permettre. Il est encore trop tôt pour dire si nous voudrions avoir été arrêtés ou non. À propos de l'indicateur RSI L'indicateur RSI a été développé par J. Welles Wilder et a été présenté dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Il s'agit d'un indicateur de momentum qui oscille entre zéro et 100, indiquant la vitesse et le changement de prix. Beaucoup de commerçants de momentum utilisent RSI comme overboughtoversold indicateur. Le RSI est calculé en calculant d'abord RS, qui est le gain moyen des n dernières périodes divisé par la perte moyenne des dernières n périodes. La valeur de n est généralement de 14 jours. RS (Gain moyen) (Perte moyenne) Une fois RS calculé, l'équation suivante est utilisée pour faire de cette valeur un indicateur oscillant: RSI 100 8211 100 (1 RS) Cela nous donnera une valeur entre zéro et 100. Toute valeur au-dessus 70 est généralement considérée comme une surcompense, et toute valeur inférieure à 30 est considérée comme survendue. Cependant, comme ce système est un système de tendance suivant, la surcompense et la survente n'ont pas leurs connotations négatives habituelles. Lors de l'utilisation d'un m. a. Stratégie que vous prenez en considération le taux d'intérêt de la monnaie aussi .. que vous utilisez le dollar comme votre monnaie de base que j'ai échangé des stocks avant, mais jamais de forex, et j'essaie de construire quelque chose avec python, un forex en utilisant un 8gt20 long8lt20 court , Mais je me demande encore si je dois incorporer le taux d'intérêt de chaque devise dans l'analyse pour le pampl. Merci pour votre temps. Jorge Medellin jormoriagmail PS. Je sais que la jokey est aussi important que le cheval, donc dans ce cas, je suis FOREX FORFAIT comme monnaies par opposition aux contrats à terme ou contrats à terme. Merci pour votre note. Le taux d'intérêt brut lui-même n'est pas le plus important. Nous sommes, après tout, des paires de négociation. La devise forte sera celle avec la plus haute attente pour la hausse des taux d'intérêt. Je ne voudrais pas prêter attention aux taux d'intérêt beaucoup, du moins pas pour le moment. Les commerçants se soucient beaucoup plus de l'assouplissement quantitatif que le taux d'intérêt pour le moment. QE est beaucoup plus important et dangereux. Laisser un commentaire Annuler la réponseEn savoir plus sur Forex: Les règles de négociation de tendance avec les croix moyennes mobiles Résumé de l'article: De nombreux systèmes de négociation construire hors d'un bon croisement moyen mobile pour localiser les entrées et les sorties. Une fois que vous comprenez le concept et la façon d'appliquer des croisements Moyenne mobile à votre négociation, vous verrez comment cette technique simple peut fonctionner pour tous les types de commerçant (long, intermédiaire, amp court terme). Quand un commerçant commence à étudier l'analyse technique de l'action prix, ils seront souvent d'abord introduit à Moyennes mobiles. Si l'analyse technique est la tentative de prévision des tendances des prix futurs, puis les moyennes mobiles sont un bon début. Une fois que vous comprenez les moyennes mobiles, vous pouvez ensuite appliquer deux moyennes mobiles et trouver une entrée et une sortie basée sur un croisement. Letrsquos commencer avec deux définitions simples et construire à partir de là: Moyennes mobiles (MA): Le prix moyen sur un nombre déterminé de périodes (par exemple, 50, 100, 200). Si le marché connaît une tendance haussière importante, le prix moyen sur une période déterminée devrait augmenter et le prix ne devrait pas s'affaiblir en dessous de la moyenne. Moyenne mobile Crossover: Le point sur un graphique quand il ya un croisement de la moyenne à court terme ou de déplacement rapide au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile à plus long terme ou plus lente. Learn Forex: Crossover moyen de déplacement Graphique d'exemple Créé par Tyler Yell, CMT De nombreux commerçants ont été à la lune et le retour de travail pour trouver la stratégie qui fonctionne le mieux pour eux. Cependant, la plupart des stratégies des traders sont fondées et se terminent par un croisement moyen mobile entre les entrées et les sorties temporelles. En fait, ce système simple a créé des noms éprouvés pour des croix comme lsquoGolden Crossrsquo et lsquoDeath Crossrsquo parce que le marché tend à honorer quand un croisement a lieu. Apprenez Forex: Croix de la mort est un signal baissier lorsque le 50 MA croise au-dessous du tableau 200 MA Créé par Tyler Yell, CMT La première chose à apprécier lors de la compréhension d'un crossover moyen mobile est la simplicité. Les marchés tendent à osciller et à commercer dans une fourchette ou une tendance bien définie. Les commerçants apprennent bientôt que les tendances suivantes peuvent offrir le plus de récompense pour la moindre quantité de travail et de croisements moyens mobiles bénéficier de cette réalisation. Il est également important que de nombreuses monnaies et instruments négociables ne tendent pas. Toutefois, lorsque vous trouvez une paire de devises qui a une histoire de tendance et vous voyez un croisement moyen mobile, vous pouvez alors regarder pour entrer dans un métier avec un risque bien défini en mettant votre arrêt au-dessus ou en dessous du croisement. Avantages de l'utilisation d'une stratégie de Crossover Moyenne mobile La stratégie de négociation de moyen de croisement moyenne mobile regroupe une moyenne mobile à plus court terme avec une moyenne mobile à plus long terme. Les exemples courants sont un 10 MA et un 30 MA pour les entrées à plus court terme ou un 50 MA et un 200 MA pour les entrées à plus long terme. Lorsque vous entrez et quittez en fonction de croisements, vous vous permettez de prendre des signaux objectifs qui reflètent la force du marché. Risques de l'utilisation d'une stratégie de Crossover Moyenne mobile Bien que cela soit considéré comme la stratégie de négociation la plus simple, le Crossover Moyenne mobile pour suivre les tendances n'est pas sans retrait. Les moyennes mobiles donnent une pondération égale à tous les prix au cours de la période choisie lors de l'application de l'indicateur, de sorte qu'il y a un retard dans la capacité des indicateurs à répondre aux variations de prix. Quand il ya un temps de réponse plus lent, cela pourrait signifier que votre sacrifice sacrifier moins de récompense et d'ouverture vous-même à un risque plus élevé. Comme vous pouvez l'imaginer, il existe plus d'un type de moyennes mobiles. Certaines moyennes mobiles, comme la moyenne mobile exponentielle mis davantage l'accent sur le prix le plus récent pour vous aider à réagir plus rapidement aux changements de tendance possibles. Quel que soit le type de moyenne mobile que vous utilisez, les règles pour les entrées et les sorties restent les mêmes. Utilisations avancées d'un croisement moyen mobile Lorsque l'on regarde les systèmes de négociation avancés, de nombreux commerçants se heurtent à la première confusion, mais pleinement inclus Ichimoku Trading System. Au cœur du système de négociation Ichimoku est un croisement moyen mobile de la moyenne mobile période 9 et 26. Le système ne regarde que prendre croix de signaux d'achat si le prix au-dessus de la moyenne du prix élevé et bas au cours des 52 dernières périodes ou vendre des croix signal si le prix est inférieur à la moyenne du prix élevé et bas au cours des 52 dernières périodes. Learn Forex ndash Ichimoku se concentre sur le déplacement de crossovers moyen par rapport au nuage. Graphique Créé par Tyler Yell, CMT moyenne mobile croix apporter le commerçant le bénéfice de temps confirmé entrées de tendance et les sorties tout en évitant whipsaws dans les prix qui peuvent nuire à d'autres commerçants qui sont trop rapides pour agir sur un mouvement prématuré. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'émotion derrière le commerce et de risquer de l'argent, il ya un avantage naturel à une stratégie objective et simple. Si yoursquore un nouveau commerçant, c'est un excellent endroit pour commencer à vous assurer donrsquot manquer les grands mouvements. --- Écrit par Tyler Yell, instructeur commercial Intéressé par nos analystes Meilleures vues sur les marchés majeurs Découvrez nos guides commerciaux gratuits ici DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. TwinTriple avancé Moyenne mobile Crossover System for Les moyennes mobiles MetaTrader MT4 - JFX sont largement utilisées dans l'analyse technique. Essentiellement, les moyennes mobiles filtrent le bruit des mouvements de prix aléatoires. Les moyennes mobiles sont un indicateur de retard, car elles sont basées sur l'action des prix historiques. Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la SMA (Moyenne mobile simple) et l'EMA (Moyenne mobile exponentielle). L'EMA est davantage orientée vers les données de prix les plus récentes car elle est pondérée en conséquence. Les moyennes mobiles sont couramment utilisées pour déterminer l'orientation des tendances et pour déterminer les niveaux de soutien et de résistance d'un actif. Les moyennes mobiles les plus courtes favorisent les fenêtres de négociation à plus court terme alors que les moyennes mobiles plus longues telles que les 200 jours EMA favorisent les fenêtres de négociation à plus long terme. La moyenne mobile de 200 est largement suivie par les participants du marché avec des ruptures au-dessus ou au-dessous considérées comme des signaux commerciaux notables. Les moyennes mobiles, lorsqu'elles sont utilisées conjointement, peuvent également fournir des signaux commerciaux importants. Si deux moyennes mobiles de différentes périodes sont tracées sur le même graphique, des signaux de négociation peuvent être générés à partir de croisements moyens mobiles. Les systèmes de croisement intermédiaires à moyenne mobile ajoutent une moyenne mobile à plus long terme qui agit comme un filtre de tendance. Cette approche peut améliorer significativement la qualité du signal d'entrée. Le système d'alerte multidirectionnel triple avancé FX AlgoTrader (série JFX) est un indicateur MT4 hautement configurable qui intègre un système d'alerte entièrement automatisé pour surveiller les points de croisement pour deux ou trois moyennes mobiles définies par le trader. La série JFX utilise une interface Java FX qui permet une configuration ultra rapide et le contrôle des paramètres dans l'indicateur MT4 sous-jacent. De nombreux commerçants utilisent des moyennes mobiles comme moyen d'identifier les points d'entrée et de sortie pour les métiers potentiels. Utilisation de l'indicateur AlgoTrader Avancé Triple Moyenne Mouvement Alert Crossover permet aux commerçants de créer un système d'alerte automatisé configuré à leurs exigences commerciales exactes. L'ajout d'une troisième moyenne mobile plus longue est une amélioration significative par rapport au système standard de la moyenne mobile à deux niveaux. La moyenne mobile à long terme agit comme un filtre de tendance et produit des signaux de qualité beaucoup plus élevé qui sont allignés avec la tendance à long terme. Interface de contrôle Java FX L'interface de contrôle Java permet au commerçant de contrôler les paramètres suivants sur n'importe quel graphique exécutant l'indicateur Advanced Triple MA Crossover: - Les traders à court terme profiteraient d'un meilleur choix d'actifs lors de l'utilisation de crossovers MA. Des produits tels que l'analyseur d'index Orion, l'analyseur de gamme ou l'analyseur d'index générique aident tous les commerçants à optimiser leur sélection de paires de devises et à réduire considérablement les exigences d'analyse descendante sur toutes les paires principales et croix chaque jour. Essai gratuit Veuillez compléter les informations dans le formulaire ci-dessous et cliquer sur Soumettre. Vous recevez alors un courrier électronique avec les liens de l'installateur pour le logiciel de démonstration. Fiche de données Veuillez compléter les détails dans le formulaire ci-dessous et cliquer sur soumettre. Vous recevrez alors un courrier électronique avec un lien vers la fiche technique. Les démonstrations sont limitées à 5 jours et ne peuvent être demandées qu'une seule fois. Le marché doit être ouvert pour que les modifications apportées dans l'interface Java soient reflétées dans MT4. Le MT4 Strategy Tester FX AlgoTrader NE PAS transmettre d'adresses e-mail à des tiers.
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