5 Jours Rsi Stratégie

RSI 5 jours Achetez et vendez la stratégie de signal Vaughn Okumura, fondateur du vtoreport maintenant défunt, a décrit le RSI Wilder (5) sur son emplacement et a indiqué qu'il était une de ses stratégies à court terme préférées. Il a conservé un record sur le site, et ses gains de 22197 à 20306 ont dépassé 384. Il a réalisé ces gains remarquables en ne faisant que négocier le QQQQ sous-jacent. L'indice de force relative (RSI), développé par J. Welles Wilder, Jr. est un oscillateur overboughtoversold qui compare une performance entitys à lui-même sur une période de temps. Il ne doit pas être confondu avec le terme «force réelle» qui est la comparaison d'une performance de sécurité à une autre. Les règles de négociation sont les suivantes: Acheter la Fiducie Nasdaq 100 (QQQQ) lorsque l'indice de force relative (RSI) à 5 jours clôture en dessous de 30,0. Vendre le Nasdaq 100 Trust (QQQQ) lorsque l'indice de force relative (RSI) de 5 jours se ferme au-dessus de 50,0. Le Nasdaq 100 Trust est acheté pendant la négociation après les heures d'ouverture le jour où le signal d'achat RSI est généré. Le Nasdaq 100 Trust est vendu au cours des heures ouvrables de négociation le jour où le signal de vente RSI est généré. La stratégie de 5 jours RSI a tendance à sous-performer la stratégie buy-and-hold quand le marché est fort et surperformer quand le marché est faible. 1997 à 2005 Résultats: NDX QuotBuy amp Hold Quotup 76.2, quot5 jour RSIquot up 349.7 1997 à 2006 Résultats: NDX quotBuy amp Hold Quotup 108.3, quot5 jour RSIquot up 381.8 Deux modèles de portefeuilles pour NASDAQ 100 sont maintenus. On utilise NASDAQ 100 indice NDX et l'autre utilise NASDAQ 100 ETF QQQQ. NDX a une histoire plus longue mais il n'a pas de dividende. Depuis QQQQ paie un petit dividende et cette stratégie ne pas investir sur le marché pour trop longtemps, l'effet de dividende est négligeable. En plus des portefeuilles du modèle NASDAQ 100, un portefeuille modèle utilisant l'indice RUT Russell 2000 (actions de petite capitalisation) est également créé. Ses mauvaises performances montrent que les stratégies utilisant un indicateur technique à court terme tel que le RSI-5 ne sont pas applicables à tous les indices et il faut être très prudent lors de l'utilisation d'une telle stratégie. Au mieux, cela devrait être une stratégie très complémentaire et tactique dans le portefeuille global. RSI 5 Stratégie SMA 200 jours à long terme Indicateur a l'intention d'éviter aveuglément entrer sur le marché en prenant seulement une position boursière quand un indicateur de calendrier à long terme comme SMA 200 jours signale une tendance positive. Disclaimer: tout placement dans des titres, y compris des fonds communs de placement, des FNB, des fonds fermés, des actions et tout autre titre pourrait perdre de l'argent sur une période quelconque. Tous les investissements comportent des risques. Les pertes peuvent dépasser le capital investi. Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures. Il n'y a aucune garantie pour les résultats futurs dans votre investissement et toute autre action basée sur l'information fournie sur le site Web incluant mais pas limité des stratégies, des portefeuilles, des articles, des données de performance et des résultats de n'importe quels outils. Le site Web n'est pas exploité par un courtier, un courtier, un planificateur financier enregistré ou un conseiller en placement enregistré. Les stratégies d'investissement, les résultats et toute autre information présentée sur le site Web sont uniquement destinés à l'éducation et à la recherche. Ils ne représentent pas la planification financière et les conseils en placement. MyPlanIQ ne fournit pas de conseils fiscaux ou juridiques. Ils sont de nature générique et ne tiennent pas compte de vos données personnelles détaillées et complètes des faits et des besoins. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des informations fournies et de décider quels titres et stratégies conviennent à votre propre profil de risque financier et à vos attentes. Les informations fournies par le site Web peuvent être temporaires et périmées. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du contenu du site Web. Les contenus sont sujets à changement sans préavis. Tous les droits sont réservés et appliquées. En accédant au site Web, vous acceptez de ne pas copier et redistribuer les informations fournies ici sans le consentement explicite de MyPlanIQ. Les membres bénéficient des fonctionnalités gratuites Personnalisez et suivez un portefeuille de répartition stratégique diversifié pour vos investissements de 401k, IRA et de courtage en quelques minutes Recevez des courriels de rééquilibrage mensuels ou trimestriels Entrez les fonds et les pourcentages de votre portefeuille, Le classement et la sélection pour vos plans Qualité retraite investing newsletter emails Classement fonds et la sélection pour vos plans Des dizaines de milliers d'utilisateurs ont signé Inscrivez-vous maintenant (gratuit) Aucune carte de crédit nécessaire Connexion Avec Facebook: Introduction Développé par Larry Connors, Stratégie de négociation à réversion moyenne visant à acheter ou à vendre des titres après une période corrective. La stratégie est assez simple. Connors suggère de chercher des occasions d'achat lorsque RSI de 2 périodes se déplace au-dessous de 10, qui est considéré comme profondément survendu. À l'inverse, les traders peuvent rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le RSI à 2 périodes dépasse 90. Il s'agit d'une stratégie à court terme plutôt agressive conçue pour participer à une tendance en cours. Il n'est pas conçu pour identifier les sommets ou les fonds principaux. Avant de regarder les détails, notez que cet article est conçu pour éduquer les chartistes sur les stratégies possibles. Nous ne présentons pas une stratégie de négociation autonome qui peut être utilisée dès le départ. Au lieu de cela, cet article est destiné à améliorer le développement de la stratégie et de raffinement. Il ya quatre étapes à cette stratégie et les niveaux sont basés sur les prix de clôture. Tout d'abord, identifier la principale tendance en utilisant une moyenne mobile à long terme. Connors préconise la moyenne mobile de 200 jours. La tendance à long terme est en hausse quand un titre est au-dessus de son SMA de 200 jours et vers le bas quand un titre est en dessous de sa SMA de 200 jours. Les commerçants devraient chercher des opportunités d'achat lorsqu'ils se situent au-dessus de la SMA de 200 jours et des opportunités de vente à découvert lorsqu'ils sont inférieurs à la SMA de 200 jours. Deuxièmement, choisissez un niveau RSI pour identifier les opportunités d'achat ou de vente dans la plus grande tendance. Connors a testé des niveaux RSI entre 0 et 10 pour l'achat, et entre 90 et 100 pour la vente. Connors a constaté que les rendements étaient plus élevés lors de l'achat d'un RSI plonger en dessous de 5 que sur un RSI plonger en-dessous de 10. En d'autres termes, le RSI inférieur plongé, plus les rendements sur les positions longues suivantes. Pour les positions courtes, les rendements ont été plus élevés lors de la vente-short sur une surenchère RSI au-dessus de 95 que sur une flambée au-dessus de 90. En d'autres termes, plus la sur-achat à court terme de la sécurité, plus les retours subséquents sur une position courte. La troisième étape implique l'achat ou la vente effective de l'ordre court et le moment de son placement. Les chartistes peuvent soit regarder le marché près de la proximité et établir une position juste avant la fermeture ou d'établir une position sur la prochaine ouverture. Il ya des avantages et des inconvénients à ces deux approches. Connors préconise l'approche avant-le-clos. Achat juste avant la fermeture signifie commerçants sont à la merci de la prochaine ouverture, ce qui pourrait être avec un écart. Évidemment, cet écart peut améliorer la nouvelle position ou diminuer immédiatement avec un mouvement de prix défavorable. Attendre l'ouverture donne aux commerçants plus de flexibilité et peut améliorer le niveau d'entrée. La quatrième étape consiste à définir le point de sortie. Dans son exemple en utilisant le SampP 500, Connors préconise la sortie de positions longues sur un déplacement au-dessus de la SMA de 5 jours et des positions courtes sur un déplacement en dessous de la SMA de 5 jours. Il s'agit clairement d'une stratégie de négociation à court terme qui produira des sorties rapides. Les chartistes devraient également envisager un arrêt de fuite ou d'employer la SAR parabolique. Parfois, une tendance forte prend place et arrêts à la traîne assurera qu'une position reste aussi longtemps que la tendance se prolonge. Où sont les arrêts Connors ne préconise pas d'utiliser des arrêts. Oui, vous lisez bien. Dans ses essais quantitatifs, qui ont impliqué des centaines de milliers de métiers, Connors a constaté que les arrêts ont effectivement nuire performance quand il s'agit de stocks et indices boursiers. Alors que le marché a effectivement une dérive vers le haut, ne pas utiliser des arrêts peuvent entraîner des pertes hors normes et de gros tirages. C'est une proposition risquée, mais là encore le commerce est un jeu risqué. Les chartistes doivent décider par eux-mêmes. Exemples de négociation Le tableau ci-dessous présente le DPS SPD DIA (DIA) avec le SMA de 200 jours (rouge), le SMA de 5 périodes (rose) et le RSI de 2 périodes. Un signal haussier se produit lorsque DIA est au-dessus de 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 5 ou inférieur. Un signal baissier se produit lorsque DIA est inférieur à 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 95 ou plus. Il y avait sept signaux sur cette période de 12 mois, quatre haussiers et trois baissiers. Sur les quatre signaux haussiers, DIA a remonté trois des quatre fois, ce qui signifie que ceux-ci auraient pu être rentables. Sur les trois signaux baissiers, le DIA est descendu seulement une fois (5). DIA s'est déplacé au-dessus de la SMA de 200 jours après les signaux baissiers en octobre. Une fois au-dessus du SMA de 200 jours, le RSI à 2 périodes n'a pas bougé à 5 ou moins pour produire un autre signal d'achat. Dans la mesure où un gain ou une perte, il dépendrait des niveaux utilisés pour la stop-loss et la prise de bénéfice. Le deuxième exemple montre Apple (AAPL) trading au-dessus de sa SMA 200 jours pour la plupart du temps. Au cours de cette période, il y avait au moins dix signaux d'achat. Il aurait été difficile d'éviter les pertes sur les cinq premières parce que l'AAPL a zigzagué plus bas de la fin de février à la mi-juin 2011. Les deuxièmes cinq signaux ont été beaucoup mieux que l'AAPL en zigzagged plus haut d'août à janvier. En regardant ce graphique, il est clair que beaucoup de ces signaux étaient précoce. En d'autres termes, Apple a déménagé à de nouveaux bas après le signal d'achat initial, puis a rebondi. Comme pour toutes les stratégies de négociation, il est important d'étudier les signaux et de chercher des moyens d'améliorer les résultats. La clé est d'éviter l'ajustement de la courbe, ce qui diminue les chances de succès dans l'avenir. Comme indiqué plus haut, la stratégie RSI (2) peut être précoce car les mouvements existants se poursuivent souvent après le signal. La sécurité peut continuer à augmenter après que RSI (2) ait atteint des niveaux supérieurs à 95 ou moins après que RSI (2) ait plongé en dessous de 5. Dans un effort pour remédier à cette situation, les chartistes devraient chercher une sorte de indice que les prix ont réellement inversé après RSI (2) Atteint son extrême. Cela pourrait impliquer une analyse par chandelier, des diagrammes intraday, d'autres oscillateurs de momentum ou même des ajustements à RSI (2). RSI (2) surpasse plus de 95 parce que les prix augmentent. Établir une position courte alors que les prix augmentent peut être dangereux. Les chartistes pourraient filtrer ce signal en attendant que RSI (2) se déplace en arrière au-dessous de son axe (50). De même, lorsqu'un titre se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours et que le RSI (2) se déplace au-dessous de 5, les chartistes peuvent filtrer ce signal en attendant que RSI (2) passe au-dessus de 50. Cela signifierait que les prix ont effectivement fait une sorte de court - term tour. Le graphique ci-dessus montre Google avec RSI (2) signaux filtrés avec une croix de l'axe (50). Il y avait de bons signaux et de mauvais signaux. Notez que le signal de vente d'octobre n'est pas entré en vigueur parce que GOOG était au-dessus de la SMA de 200 jours au moment où RSI est passé en dessous de 50. Notez également que les écarts peuvent causer des ravages sur les métiers. Les écarts à la mi-juillet, à la mi-octobre et à la mi-janvier se sont produits pendant la saison des bénéfices. Conclusions La stratégie RSI (2) donne aux traders une chance de participer à une tendance continue. Connors déclare que les commerçants devraient acheter des pullbacks, pas des évasions. À l'inverse, les commerçants devraient vendre des rebonds de survente, pas supporter des pauses. Cette stratégie s'inscrit dans sa philosophie. Même si les tests de Connors039 montrent que les arrêts nuisent à la performance, il serait prudent pour les commerçants de développer une stratégie de sortie et de stop-loss pour tout système de trading. Les commerçants pourraient quitter longs quand les conditions deviennent overbought ou fixer un arrêt de fuite. De même, les commerçants pourraient quitter les courts métrages lorsque les conditions deviennent surévaluées. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour une carte du SampP 500 avec RSI (2). Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. RSI 580 5 Day Chart Stratégie par Drake (Caroline du Nord) J'utilise beaucoup de choses Ive appris des autres, mais cela correspond à mes objectifs. Je négocie avec Zecco. Et j'utilise leur streamer. J'utilise la méthode RSI 580, mais avec le graphique de 5 jours de Zeccos. J'utilise également l'indicateur inférieur MCAD et les indicateurs supérieurs mesurant les moyennes SMA10 et EMA30 pour savoir quand il est le bon moment pour entrer et sortir. L'utilisation de ces trois indicateurs sur le diagramme de cinq jours m'aide à obtenir une bonne lecture sur le stock, qui généralement ne manque jamais. Par exemple cette semaine, j'ai utilisé 6000.00 sur le stock WTSLA, qui s'est avéré ne pas être aussi forte. Cependant, en utilisant la méthode ci-dessus, j'ai encore pu crier 335.00, en faisant des métiers le lundi (102.00), mercredi (130.00), et jeudi (103.00). C'était ma limite pour la semaine sur ce stock avant de violer la règle du commerce de jour. Il n'a pas d'importance parce que vendredi, le Stock a touché le fond. Je choisis habituellement le stock en surpoids qui est haussier et courir avec lui pendant la semaine. J'ai généralement 3 ou 4 que j'ai utilisé toute la semaine. Mais cela montre que beaucoup de méthodes ici fonctionnent, même avec un mauvais stock. Commentaires pour RSI 580 5 Day Chart Strategy