Trendfinders se concentrer est de fournir des systèmes de négociation que vous pouvez continuer à négocier pendant des années (pas le nouveau système quothotquot qui quitte le travail en 3 mois). Nous voulons des clients à long terme. À notre avis, l'une des clés les plus importantes pour le succès du système de négociation est de s'en tenir au système. Pour y parvenir, nous développons des systèmes axés sur la maîtrise des risques et la réduction des prélèvements. Tous les résultats de performance du système sur ce site incluent la commission et le glissement et sont des résultats non composés (les bénéfices ne sont pas réinvestis). Soyez prudent lorsque vous regardez les résultats de performance sur d'autres sites Web - pas tous les fournisseurs de système incluent le glissement et la commission dans leurs résultats. La commission et le glissement sont des coûts de transaction réels et doivent être comptabilisés. Pour voir les résultats de la négociation de plusieurs systèmes ensemble, allez à la page Portfolios. Pour obtenir des informations détaillées sur chaque système, cliquez sur les noms ci-dessous ou dans le menu de gauche. Droits d'auteur 0169 2009-2017 Trendfinder Trading Systems LLC. Tous droits réservés. TradingView est une nouvelle plate-forme graphique excitante offrant des profils de qualité professionnels ainsi que des données gratuites, fiables et en temps réel pour pratiquement des milliers de symboles, y compris les actions, le Forex et les ETF. Maintenant, vous pouvez utiliser DecisionBar sur n'importe quel périphérique qui peut accéder au World Wide Web. Cela inclut votre PC ou Mac, votre iPad ou tablette, et votre iPhone ou Smart Phone TradingViews graphiques professionnels avancés sont entièrement personnalisables. Vous pouvez expérimenter sur le diagramme de démo ci-dessus. Modifiez les symboles et les intervalles, modifiez les échelles en faisant glisser votre souris ou en déplaçant la molette de la souris. Ajouter des indicateurs à partir des menus d'indicateur ou dessiner des lignes de tendance avec les outils de dessin. Actualisez la page pour recommencer. Le meilleur de tous, vos cartes sont enregistrées dans le nuage et vous pouvez y accéder en toute sécurité à partir de n'importe quel ordinateur dans le monde. Cant voir le graphique TradingView graphiques nécessitent les dernières versions d'Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou Opera. Il fonctionne mieux sur les navigateurs autres que Internet Explorer. Si vous avez la dernière version d'Internet Explorer et que vous ne voyez toujours pas le graphique, essayez de cliquer sur l'icône de compatibilité sur le côté droit de votre barre d'adresse. DecisionBar pour TradingView coûte seulement 49 mois ou économisez gros avec un abonnement annuel pour seulement 297. Cela fonctionne à seulement 24.75 mois Veuillez noter que les abonnements à DecisionBar pour TradingView ne sont pas remboursables. En outre, il n'y a pas d'abonnement LifeDow pour DecisionBar pour TradingView. S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour un pdf qui vous montrera comment activer une adhésion GRATUITE TradingView et comment vous inscrire à DecisionBar pour TradingView. Remarque: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lien et le télécharger sur votre bureau. Ensuite, allez sur TradingView pour vous inscrire à votre adhésion GRATUITE à TradingView. Cliquez ici pour voir un graphique TradingView avec DecisionBar appliqué. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. DIVULGATION DE RISQUES: Stock, Options, Futures et Forex trading contient des risques importants et n'est pas pour chaque investisseur. Un investisseur pourrait potentiellement perdre tout ou plus que l'investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans compromettre la sécurité financière ou le style de vie. Seul le capital-risque devrait être utilisé pour la négociation et seuls ceux qui disposent d'un capital risque suffisant devraient envisager la négociation. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Si vous avez encore des questions, vous pouvez appeler notre bureau entre 9h30 et 15h30 du lundi au vendredi à 800-228-4256.Trading Systems 101 La grande majorité des commerçants sur le marché essentiellement le commerce sans beaucoup de plan. La plupart croient que tout ce que vous avez à faire pour gagner de l'argent sur le marché est d'écouter les recommandations de l'analyste ou des nouvelles de rupture et ensuite ils seront mis à vie. Tout le monde que je connais a quotplayedquot le marché en utilisant les nouvelles des têtes parlantes à la télévision ou l'Internet a finalement perdu leur argent et de cesser de fumer. Si plus de 90 des joueurs dans ce jeu perdent, et 90 utilisent les nouvelles au commerce. Hmmmm Sommes-nous voir une corrélation ici Trading était comme jouer une machine à sous Il était une fois, j'ai aussi été pris dans la numérisation des nouvelles pour les idées de négociation. De temps en temps, j'allais gagner une ou deux victoires, mais c'était comme jouer une machine à sous - je gagnerais juste assez de temps pour me garder jouer. J'ai toujours été un type analytique de la personne, donc j'ai commencé ma recherche d'une méthode de négociation répétable. Après avoir lu plusieurs interviews de commerçants prospères, j'ai décidé d'aller sur l'itinéraire informatisé. Beaucoup des meilleurs commerçants du monde utilisaient des systèmes informatisés pour générer leurs signaux d'achat et de vente, et cela correspond bien à mon idée de la façon dont le commerce devrait être. C'était il ya une décennie, et à ce moment-là, j'ai appris 10 000 plus sur les systèmes de négociation et ce qui les fait tic tac. Trading System Philosophie La philosophie de la conception du système commercial est d'utiliser le passé pour comprendre la probabilité de quelque chose qui se passe dans le futur. Cela ne signifie pas que nous pouvons prédire l'avenir - nous pouvons y réagir cependant. Je pense à la négociation comme je fais des jeux de cartes comme le poker. La grande différence est que les règles pour le poker sont très bien établies et reproductibles. Avec le marché boursier, les règles ne sont pas publiées, donc je dois utiliser le passé pour arriver aux règles de la façon dont je pense que le jeu doit être joué. J'ai mis mes idées dans un ordinateur qui à son tour me dit si j'aurais bien fait (en faisant de l'argent) dans le passé avec ces ensembles de règles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil L'avenir est inconnaissable, mais savoir ce qui s'est passé dans le passé peut donner un aperçu des probabilités des résultats futurs. Après tout, l'émotion humaine est la même maintenant qu'il ya 1000 ans (et je prétends que ses émotions qui créent des bords pour nous d'exploiter sur les marchés). La principale façon de garder le score dans le jeu boursier est de combien d'argent vous faites - pas à quelle fréquence vous avez raison ou tort. Vous voyez, si vous avez gagné 30 du temps, mais vos gagnants ont été 3 fois la taille de vos perdants, vous ferez de l'argent. La plupart des commerçants se concentrer trop sur leur propre ego au lieu de jouer le jeu pour faire de l'argent. C'est pourquoi même brainiacs type Einstein avec QI bombé échouer à la négociation. Lorsque vous obtenez l'émotion hors de l'image et se concentrer sur jouer le jeu sur ses termes. Vous pouvez trouver une source constante de richesse. Crunching the Numbers C'est vraiment pas juste assez pour faire de l'argent sur le marché. Je veux non seulement faire un tas d'argent, mais je veux le faire tout en gardant mes tirages aussi petit que possible. Si je fais 80 en un an, mais j'ai eu à supporter une baisse de 60 pendant ce temps. Bien, ce n'est pas un bon système commercial. En fait, un système commercial comme ça pourrait très bien vous faire perdre tout votre argent à un moment donné dans l'avenir. Alors, comment allons-nous pour trouver des systèmes avec le potentiel En testant, testant, et retesting. J'aime dire que je ne pas utiliser l'analyse technique pour trouver mes métiers que j'utilise analyse testée. Je vais verser des cartes pendant des heures jusqu'à ce que je vois ce qui semble être un avantage. Ill puis programme mes idées dans un ordinateur (ou des ordinateurs en fonction de combien de nombre crunching est nécessaire). Ensuite, Ill affiner les critères de négociation en testant différentes combinaisons des indicateurs Ive alimenté à l'ordinateur. Tout compte fait, ce processus prend beaucoup de temps, car même mes nouveaux ordinateurs ont du mal à calculer des données pour des milliers de stocks pendant 15 ans. Si c'est difficile à faire, alors je sais Im sur la bonne voie. Si c'était facile, alors tout le monde serait le faire et je wouldnt ont un avantage. Entrez les ratios gainpain et une pléthore d'autres statistiques. L'une des statistiques les plus courantes pour mesurer la performance est le ratio MAR. Fondamentalement, vous prenez votre taux de croissance annuel composé (TCAC) et divisez par votre rabais le plus faible au cours de cette période. Donc, si mon système de négociation a un CAGR de 50, et mon pire retrait était de 25, alors le ratio MAR est de 2,0. Le plus gros le meilleur. En général, Ive a constaté que le plus court le délai et les métiers plus, plus le MAR. Un système de négociation à très court terme comme notre Profit Taker a un MAR autour de 3. même pendant le pire marché baissier depuis 1929. Si vous regardez sa courbe d'équité avec les tirages, vous verrez que son été un fabricant d'argent stable. Lorsqu'il s'agit de périodes de négociation plus longues, les ratios gainpain ont tendance à diminuer. L'avantage est que vous échangez moins, et les retours peuvent être très importants, mais ces systèmes prennent plus d'un coup de temps en temps. Les systèmes de suivi des tendances tendent à avoir des ratios MAR plus bas sur le marché boursier. Une autre statistique importante pour moi est la longueur du temps entre les nouveaux pics d'actions. Je ne veux pas de systèmes commerciaux qui vont sur plus de 12 mois avant de faire un nouveau capital élevé. Il est très difficile de rester concentré après que long d'un tirage. Le ratio MAR est très facile à comprendre, mais je trouve qu'il manque. Il suffit de connaître votre taux de croissance et le pire désendettement. Je veux plonger et utiliser un nombre qui me pénalise pour non seulement les gros tirages, mais la durée entre les nouveaux pics de capitaux propres. Peter Martin est venu avec l'indice d'ulcère qui fait juste cela. Il donne des nombres entre 0 (une ligne parfaitement droite sans abaissements) et 100 (un système toujours en abaissement, ce qui me donnerait sûrement un ulcère). En passant par votre courbe d'équité, il vous pénalise par le tirage au carré chaque fois que vous êtes en dessous du pic d'équité. Vous pouvez alors prendre votre taux de croissance annuel et le diviser par l'indice d'ulcère. Je pense que c'est de loin la meilleure façon de comparer les systèmes. Merci Peter Martin. Afin de faire de l'argent tout en gardant le risque faible, vous devez utiliser l'argent et la gestion des risques appropriés. La plupart voient cela comme une pensée après à la négociation. Ce n'est pas En fait, il devrait être considéré comme l'aspect le plus important de la négociation. Si vous risquez trop et perdez tout votre argent, vous êtes hors du jeu. Pour chaque transaction que vous faites, vous devez savoir exactement combien d'actions vous allez acheter, et combien d'argent est à risque à un point donné. Par exemple, si vous perdez de l'argent sur un seul métier, peut-être ne devrait-il pas être plus d'un de votre portefeuille total. Vous pouvez calculer le nombre d'actions à acheter en fonction de votre prix d'entrée et de prix d'arrêt: Actions (Risque de portefeuille) (Taille du portefeuille) (Prix de vente - Prix d'arrêt) Donc pour un portefeuille de 50 000 risquant 1 (ou 500) Actions (0,01) 50,000) (25,45 - 23,04) Lorsque les stocks de négociation il ya plus à s'inquiéter que combien youre allant à risque sur un seul métier. Vous voyez, les stocks sont fortement corrélés les uns aux autres. Non seulement vous risquer de l'argent sur chaque métier, mais vous risquer que tous ces stocks échouera en même temps. Par conséquent, vous devez limiter le nombre d'actions qu'un système négocie à un moment donné. Mes tests ont montré un moyen très facile de combiner les paris fractionnés fixes avec la gestion des risques. Il suffit de diviser l'argent au risque de façon égale entre 10 ou plus de postes. Par exemple: Actions (taille du portefeuille 10) Prix d'entrée Actions (50 000 10) (25,45) Nous avons limité le nombre de positions (10) qui peuvent aller à l'encontre de nous et nous avons réduit le risque maximal au cas où un stock allait au ventre (Si un de nos stocks est passé à zéro, nous serions à 10 max). Une des plus grandes erreurs que je vois les gens faire lorsque les systèmes de test est statistiquement significative. Parfois, un modèle particulier ne se présentera que 10 à 15 fois dans l'histoire. Les résultats semblent grands, mais quand appliqués au monde réel, ils échouent. Vous voyez, je pourrais choisir au hasard un stock particulier et une date aléatoire pour acheter sur l'ouverture, puis vendre sur la fin. Il ya des milliers de stocks, et environ 250 jours de bourse dans une année. Je parie que je pourrais trouver quelques exemples qui gagnent 100 du temps juste en raison de chance aléatoire. Quand je cherche un avantage dans le commerce, je veux voir de nombreux exemples. Pas seulement une poignée. Quand il s'agit de choisir parmi des milliers de stocks, je veux voir des centaines sinon des milliers d'échantillons. De cette façon, je peux déterminer que je n'ai pas simplement venir avec un échantillonnage aléatoire des métiers qui se passe juste à bien fonctionner. Les systèmes de négociation d'actions décrits sur ce site Web ont tous des milliers d'échantillons pour le dos test - beaucoup plus que réellement énumérés depuis chaque système a une limite de 10 positions à un moment donné. Le logiciel que j'utilise filtre les métiers si le nombre maximum de positions est atteint. J'ai vu cette erreur encore et encore. Un commerçant obtient un ensemble de base de test de retour et procède à tester les moyennes mobiles de travail pour un stock particulier. Ouch C'est une façon rapide de perdre de l'argent. Si vous utilisez seulement un stock pour calculer les valeurs optimisées, vous allez rencontrer le problème décrit ci-dessus (pas assez d'échantillons pour la signification statistique). Un ensemble de règles pour des milliers de stocks Si au lieu de cela, vous deviez analyser des milliers de stocks pour quelques combinaisons qui fonctionnent pour chacun d'eux. Bien thats une statistique beaucoup plus significative. Lorsque Im test ce qui fonctionne pour les stocks, je les tester tous. Je veux utiliser les mêmes règles pour des milliers de stocks. Seulement alors je crois que j'ai découvert un bord. Comptabilité de la Commission, l'intérêt de marge, et le glissement Il ya juste beaucoup trop de commerçants là-bas qui ne réalisent pas combien les dépenses supplémentaires dans le montant de négociation. La bonne nouvelle est que les commissions diminuent de façon spectaculaire (les courtiers interactifs sont maintenant à 12 cents par action). Toutefois, vous devez toujours payer des intérêts à votre courtier pour utiliser la marge lors de l'achat ou de la vente à découvert, et vous devez tenir compte du glissement. Slippage est la quantité d'argent que vous perdez quand un stock ne commerce pas exactement à votre prix d'entrée. Dites que je place une commande pour acheter à l'ouverture. L'ouverture était 20.00, mais mon prix de remplissage était 20.07. Votre dérapage est de 7 cents fois le nombre d'actions achetées (7 cents 1000 actions 70). J'ai toujours inclure le glissement lors des tests de systèmes. J'estime habituellement que le glissement est entre 5-10 de la gamme des jours. Si un stock a bougé entre 20.00 et 21.00, le glissement était probablement entre 5-10 cents. Finalement, il est très possible de déplacer le marché avec vos commandes. Il ya deux façons de lutter contre cela: en négociant uniquement des stocks liquides qui échangent plusieurs millions de dollars en actions en moyenne, et en utilisant des ordres stop-stop. Arrêtez les ordres de limite vous permettent de placer un plafond sur combien votre prêt à payer pour un stock. Par exemple, stock XYZ est la négociation à 19h00 et je place un ordre stop-stop pour acheter à 20.0020.06. Lorsque le stock atteint 20,00, mon ordre d'achat à une limite de 20,06 est mis sur le marché. Modalités et formules de négociation du système CAGR - Taux de croissance annuel composé. Ce n'est pas bon de simplement prendre votre pourcentage de gains et de diviser par le temps. Si vous avez fait 50 000 sur une période de 50 ans, ce n'est pas la même chose que de dire que vous avez fait 1000 par an. Vous devez appliquer une formule basée sur l'intérêt composé à la place: x Sqrt (gain en pourcentage) - 1 (où x est le nombre d'années) (50) Sqrt (50 000) - 1 13.23 (Notez que Im utilisant la fonction spéciale xsquareRoot trouvée sur la plupart Calculatrices scientifiques. Im non multiplier par 50 dans l'exemple ci-dessus). MAR - Une mesure simple pour le gain à la douleur. Prenez le taux de croissance annuel composé (TCAC) et divisez par le plus mauvais tirage. Si j'ai un CAGR 50, et mon pire retrait était de 25, mon ratio MAR est de 2,0. Ulcère Index - Créé par Peter Martin, ce gainpain stat varie de 0-100. Zéro serait une ligne parfaitement droite sans abaissements, alors que 100 serait droit vers le bas (donc vous donner un ulcère). La profondeur et la durée d'un retrait sont mesurées. J'aime ce modèle statistique parce que contrairement au ratio MAR, il ne vous pénalise pas trop pour ce qui est par définition un événement unique (votre pire rabattement). Veuillez consulter ce site Web pour plus d'informations. Martin Ratio - En prenant votre CAGR et en divisant par l'indice d'ulcère, ce nombre vous donnera un nombre beaucoup mieux pour comparer les systèmes de négociation. Les ratios de Sharpe et de MAR sont des modèles de comparaison inférieurs à mon avis. Cliquez ici pour accéder instantanément à votre essai gratuit Les résultats énumérés ici sont basés sur des transactions hypothétiques. En clair, ces métiers n'ont pas été exécutés. Les résultats de performance hypothétiques ou simulés présentent certaines limitations inhérentes. Contrairement à un record de performance réelle, les résultats simulés ne représentent pas la négociation réelle. En outre, étant donné que les opérations n'ont pas été effectivement exécutées, les résultats peuvent avoir compensé (ou plus) l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché tels que le manque de liquidité. Vous avez peut-être fait mieux ou pire que les résultats présentés.
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